Annualiser la variance
Vous ne pouvez pas annualiser la variance de la même façon que vous avez annualisé la moyenne.
Dans ce cas, vous devrez multiplier \( \sigma \) par la racine carrée du nombre de jours de bourse dans une année. On compte généralement 252 jours de bourse par année civile. Supposons que c'est le cas pour cet exercice.
Cela vous donnera la volatilité annualisée, mais pour obtenir la variance annualisée, vous devrez mettre la volatilité annualisée au carré, comme vous l'avez fait pour le calcul quotidien.
sigma_daily de l'exercice précédent est disponible dans votre espace de travail, et numpy est importé sous le nom np.
Cette activité fait partie du cours
Introduction à la gestion du risque de portefeuille en Python
Instructions de l’exercice
- Annualisez
sigma_dailyen le multipliant par la racine carrée de 252 (le nombre de jours de bourse dans une année). - Ensuite, élevez de nouveau
sigma_annualizedau carré pour obtenir la variance annualisée.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)