Voyez les notions de base du risque d'investissement et des distributions de rendements financiers.

Rendements financiers

Données de séries chronologiques financières

Calcul du rendement financier

Distributions des rendements

Moyenne, variance et loi normale

Premier moment : mu

Deuxième moment : variance

Annualiser la variance

Asymétrie et kurtose

Troisième moment : l'asymétrie

Quatrième moment : kurtose

Tests statistiques de normalité

Risque et rendement d'investissement univariés

Approfondissez votre compréhension de l'investissement en construisant des portefeuilles d'actifs pour améliorer vos rendements ajustés au risque.

Composition du portefeuille et rétrotest

Calcul des rendements de portefeuille

Portefeuilles à pondération égale

Portefeuilles pondérés par la capitalisation boursière

Corrélation et covariance

La matrice de corrélation

La matrice de co‑variance

Écart-type du portefeuille

Portefeuilles de Markowitz

La frontière efficiente

Ratios de Sharpe

Le portefeuille MSR

Le portefeuille GMV

Investissement en portefeuille

Découvrez les principaux facteurs qui influencent les rendements de vos portefeuilles et comment quantifier l'exposition de votre portefeuille à ces facteurs.

Le modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM)

Rendements excédentaires

Calcul du bêta à l'aide de la covariance

Calcul du bêta avec le CAPM

R-carré ajusté

Alpha et modèles multifactoriels

Le modèle à 3 facteurs de Fama et French

valeurs p et coefficients

Intuition économique en modélisation par facteurs

Le marché efficient et l'alpha

Développer le modèle à 3 facteurs

Le modèle à 5 facteurs

Alpha vs R au carré

Investissement factoriel

Dans ce chapitre, vous apprendrez deux méthodes pour estimer la probabilité de subir des pertes et la valeur attendue de ces pertes pour un actif donné ou un portefeuille d'actifs.

Estimer le risque de queue

Repli historique

Valeur à risque historique

Pertes moyennes conditionnelles historiques

Prolongements de la VaR

Modifier les quantiles de VaR et de CVaR

VaR paramétrique

Mise à l'échelle des estimations du risque

Marches aléatoires

Une simulation de marche aléatoire

Simulations de Monte Carlo

VaR de Monte-Carlo

Comprendre le risque

Value at Risk

Efficient Frontier Portfolios

All returns (2017)

ETF of oil prices (UFO)

Fama-French factors

Microsoft prices

Dans ce cours, vous apprendrez à évaluer les risques et les rendements de base d'un portefeuille comme un analyste quantitatif à Wall Street. C'est l'étape la plus importante pour pouvoir automatiser entièrement vos processus de construction et de gestion de portefeuille. Découvrez les facteurs qui influencent les rendements de votre portefeuille, construisez des portefeuilles d'actions pondérés par la capitalisation boursière et apprenez à prévoir et à couvrir le risque de marché grâce à la génération de scénarios.

Introduction to Financial Concepts in Python

Manipulating Time Series Data in Python

Évaluez le risque et le rendement du portefeuille, construisez des portefeuilles et prévoyez le risque.

Introduction à la gestion du risque de portefeuille en Python

Finance appliquée en Python

Quantitative Analyst | QuantCourse.com

Composition de portefeuille et rétroaction

Calculer les rendements d'un portefeuille

Calculer les rendements en Python

Portefeuilles équipondérés en Python

Tracer les rendements en Python

Tracer les rendements cumulatifs

Capitalisation boursière

Portefeuilles pondérés par la capitalisation

Pondérations par capitalisation en Python

Passons à la pratique !

Investissement en portefeuille - Composition du portefeuille et rétrotest

Composition du portefeuille et rétrotest

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