R-carré ajusté
Supposons que vous ayez réalisé deux analyses de régression différentes à l'aide de modèles financiers distincts pour expliquer les rendements. D'après les informations ci-dessous, quel modèle est le plus susceptible d'être supérieur?
| Modèle | R-carré | R-carré ajusté |
|---|---|---|
| Modèle 1 | 0.60 | 0.35 |
| Modèle 2 | 0.95 | 0.40 |
| Modèle 3 | 0.90 | 0.75 |
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Introduction à la gestion du risque de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
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