La matrice de corrélation
La matrice de corrélation sert à estimer la relation linéaire historique entre les rendements de plusieurs actifs. Vous pouvez utiliser la méthode intégrée .corr() sur un DataFrame pandas pour calculer facilement la matrice de corrélation.
La corrélation varie de -1 à 1. La diagonale de la matrice de corrélation est toujours égale à 1, puisqu'un titre est toujours parfaitement corrélé avec lui-même. La matrice est symétrique ; cela signifie que les triangles inférieur et supérieur sont le reflet l'un de l'autre, puisque la corrélation est une mesure bidirectionnelle.
Dans cet exercice, vous utiliserez la bibliothèque seaborn pour générer une carte thermique (heatmap).
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Introduction à la gestion du risque de portefeuille en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Calculate the correlation matrix
correlation_matrix = ____
# Print the correlation matrix
print(correlation_matrix)