Deuxième moment : variance
Tout comme vous avez estimé le premier moment de la distribution des rendements dans le dernier exercice, vous pouvez aussi estimer le deuxième moment, soit la variance d'une distribution de rendements avec numpy.
Ici, vous devrez d'abord calculer l'écart type quotidien ( \( \sigma \) ), ou la volatilité des rendements, à l'aide de np.std(). La variance est simplement \( \sigma ^ 2 \).
StockPrices de l'exercice précédent est disponible dans votre espace de travail, et numpy est importé sous le nom np.
Cette activité fait partie du cours
Introduction à la gestion du risque de portefeuille en Python
Instructions de l’exercice
- Calculez l'écart type quotidien de la colonne
'Returns'et affectez-le àsigma_daily. - Obtenez la variance quotidienne (deuxième moment, \( \sigma ^ {2} \)) en mettant au carré l'écart type.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Calculate the standard deviation of daily return of the stock
sigma_daily = ____(StockPrices['Returns'])
print(sigma_daily)
# Calculate the daily variance
variance_daily = ____
print(variance_daily)