La matrice de co‑variance
Vous pouvez facilement calculer la matrice de co‑variance d'un DataFrame de rendements à l'aide de la méthode .cov().
La matrice de corrélation ne vous renseigne pas vraiment sur la variance des actifs sous‑jacents; elle décrit seulement les relations linéaires entre les actifs. La matrice de co‑variance (a.k.a. variance‑covariance), quant à elle, regroupe toute cette information et s'avère très utile pour l'optimisation de portefeuille et la gestion des risques.
Cette activité fait partie du cours
Introduction à la gestion du risque de portefeuille en Python
Instructions de l’exercice
- Calculez la matrice de co‑variance du DataFrame
StockReturns. - Annualisez la matrice de co‑variance en la multipliant par 252, le nombre de jours de bourse dans une année.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____