Quatrième moment : kurtose

Enfin, pour calculer le quatrième moment d'une distribution, vous pouvez utiliser la fonction kurtosis() de scipy.stats.

Notez que cette fonction retourne en fait la kurtose excédentaire, et non le 4e moment lui-même. Pour obtenir la kurtose, ajoutez simplement 3 à la kurtose excédentaire renvoyée par kurtosis().

clean_returns de l'exercice précédent est disponible dans votre espace de travail.

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Introduction à la gestion du risque de portefeuille en Python

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Instructions de l’exercice

Importez kurtosis depuis scipy.stats.
Utilisez clean_returns pour calculer excess_kurtosis.
Déduisez fourth_moment à partir de excess_kurtosis.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Import kurtosis from scipy.stats
from ____ import ____

# Calculate the excess kurtosis of the returns distribution
excess_kurtosis = ____
print(excess_kurtosis)

# Derive the true fourth moment of the returns distribution
fourth_moment = ____
print(fourth_moment)

Modifier et exécuter le code