Troisième moment : l'asymétrie
Pour calculer le troisième moment, ou l'asymétrie, d'une distribution de rendements en Python, vous pouvez utiliser la fonction skew() de scipy.stats.
Rappelez‑vous qu'une asymétrie négative correspond à une courbe penchée vers la droite, tandis qu'une asymétrie positive penche vers la gauche. En finance, on cherche généralement une asymétrie positive, car cela signifie que la probabilité de rendements fortement positifs est exceptionnellement élevée, alors que les rendements négatifs sont plus regroupés et prévisibles.
StockPrices de l'exercice précédent est disponible dans votre espace de travail.
Cette activité fait partie du cours
Introduction à la gestion du risque de portefeuille en Python
Instructions de l’exercice
- Importez
skewdepuisscipy.stats. - Supprimez les valeurs manquantes dans la colonne
'Returns'pour éviter les erreurs. - Calculez l'asymétrie de
clean_returns.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____
# Drop the missing values
clean_returns = ____
# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)