Détecter la multicolinéarité
Dans cet exercice, vous allez vérifier la multicolinéarité entre toutes les variables à l'aide du facteur d'inflation de la variance (VIF). Vous pouvez calculer le VIF avec la fonction vif() du paquet car.
Les valeurs de VIF se trouvent dans la colonne GVIF de la sortie et sont généralement affichées au format exponentiel. Si ce format ne vous est pas familier, vous pouvez utiliser la fonction format() :
sample_vif_value <- 2.213e+10
format(sample_vif_value, scientific = FALSE)
"22130000000"
Cette activité fait partie du cours
Analytique RH : prédire le roulement du personnel avec R
Instructions de l’exercice
- Chargez le paquet
car. - Vérifiez la multicolinéarité dans le modèle (
multi_log) que vous avez construit dans un exercice précédent. - Quelle variable a le VIF le plus élevé? Affectez le nom de la variable, sous forme de chaîne, à
highest.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Load the car package
___
# Model you built in a previous exercise
multi_log <- glm(turnover ~ ., family = "binomial", data = train_set_multi)
# Check for multicollinearity
___
# Which variable has the highest VIF?
highest <- ___