Cálculo de la evolución de las cotizaciones bursátiles
En el vídeo ha aprendido a calcular los rendimientos utilizando los precios actuales y desplazados como datos de entrada. Ahora practicarás un cálculo similar para calcular los cambios absolutos de los precios actuales y desplazados, y compararás el resultado con la función .diff().
Este ejercicio forma parte del curso
Manipulación de datos de series temporales en Python
Instrucciones de ejercicio
Ya hemos importado pandas como pd y matplotlib.pyplot como plt. También hemos cargado los precios de las acciones de Yahoo para los años 2013 a 2015, hemos establecido la frecuencia en diario comercial y hemos asignado el resultado a yahoo.
- Cree una nueva columna llamada
shifted_30que contenga el'price'desplazado 30 días hábiles hacia el futuro. - Reste
'shifted_30'de'price', y asigne el resultado a una nueva columna,'change_30'. - Aplique
.diff(), estableciendoperiodsen 30, y asigne el resultado a una nueva columna,'diff_30'. - Consulte las cinco últimas filas de
yahoopara verificar el cálculo. - Resta
diff_30dechange_30utilizando el método.sub()e imprime el.value_counts()del resultado para mostrar que ambas columnas son iguales.
Ejercicio interactivo práctico
Pruebe este ejercicio completando este código de muestra.
# Created shifted_30 here
yahoo['shifted_30'] = ____
# Subtract shifted_30 from price
yahoo['change_30'] = ____
# Get the 30-day price difference
yahoo['diff_30'] = ____
# Inspect the last five rows of price
print(____)
# Show the value_counts of the difference between change_30 and diff_30
print(____)