Visualice la media mensual, la mediana y la desviación estándar de los rendimientos del S&P500

También ha aprendido a calcular varias estadísticas agregadas a partir de datos sobremuestreados.

Utilicémoslo para analizar cómo han evolucionado la media mensual, la mediana y la desviación típica de los rendimientos diarios del S&P500 en los últimos 10 años.

Este ejercicio forma parte del curso

Manipulación de datos de series temporales en Python

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Instrucciones de ejercicio

Como de costumbre, hemos importado pandas como pd y matplotlib.pyplot como plt para usted.

Utilice pd.read_csv() para importar 'sp500.csv', establezca un DateTimeIndex basado en la columna 'date' utilizando parse_dates y index_col, asigne los resultados a sp500, e inspeccione utilizando .info().
Convierta sp500 en un pd.Series() utilizando .squeeze(), y aplique .pct_change() para calcular daily_returns.
.resample() daily_returns a la frecuencia de fin de mes (alias: 'M'), y aplique .agg() para calcular 'mean', 'median' y 'std'. Asignar el resultado a stats.
.plot() stats.

Ejercicio interactivo práctico

Pruebe este ejercicio completando este código de muestra.

# Import data here
sp500 = ____

# Calculate daily returns here
daily_returns = ____

# Resample and calculate statistics
stats = ____

# Plot stats here

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