Compara la tasa de crecimiento trimestral del PIB y los rendimientos bursátiles

Con tu nueva habilidad para remuestrear y agregar series temporales, puedes comparar series de precios de acciones de alta frecuencia con series temporales económicas de menor frecuencia.

Como primer ejemplo, comparemos la tasa de crecimiento trimestral del PIB con la tasa de retorno trimestral del índice (remuestreado) Dow Jones Industrial de 30 grandes acciones estadounidenses.

El crecimiento del PIB se informa al comienzo de cada trimestre para el trimestre anterior. Para calcular rendimientos bursátiles comparables, vas a remuestrear el índice bursátil a frecuencia de inicio de trimestre usando el alias 'QS', y agregando con las observaciones .first().

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Manipulación de series temporales en Python

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Instrucciones del ejercicio

Como siempre, ya hemos importado pandas como pd y matplotlib.pyplot como plt para ti.

Usa pd.read_csv() para importar 'gdp_growth.csv' y 'djia.csv'. En ambos casos, establece un DateTimeIndex a partir de la columna 'date' usando parse_dates e index_col, y asigna los resultados a gdp_growth y djia, respectivamente; después, inspecciónalos con .info().
Remuestrea djia usando el alias de frecuencia 'QS', agrega con .first() y asigna a djia_quarterly.
Aplica .pct_change() a djia_quarterly y luego .mul() por 100 para obtener djia_quarterly_return.
Usa pd.concat() para concatenar gdp_growth y djia_quarterly_return a lo largo de axis=1, y asigna a data. Cambia los nombres de las columnas usando .columns y las nuevas etiquetas 'gdp' y 'djia', y luego .plot() los resultados.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Import and inspect gdp_growth here
gdp_growth = ____


# Import and inspect djia here
djia = ____


# Calculate djia quarterly returns here 
djia_quarterly = ____
djia_quarterly_return = ____

# Concatenate, rename and plot djia_quarterly_return and gdp_growth here 
data = ____

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