Compare la tasa de crecimiento trimestral GDP y la rentabilidad de las acciones
Con su nueva habilidad para reducir la muestra y agregar series temporales, puede comparar series de precios de acciones de mayor frecuencia con series temporales económicas de menor frecuencia.
Como primer ejemplo, comparemos la tasa de crecimiento trimestral de GDP con la tasa de rendimiento trimestral del índice Dow Jones Industrial (remuestreado) de 30 grandes valores US.
GDP Al principio de cada trimestre se informa del crecimiento del trimestre anterior. Para calcular los rendimientos bursátiles coincidentes, se remuestreará el índice bursátil a la frecuencia de inicio trimestral utilizando el alias 'QS'
, y se agregará utilizando las observaciones de .first()
.
Este ejercicio forma parte del curso
Manipulación de datos de series temporales en Python
Instrucciones del ejercicio
Como de costumbre, hemos importado pandas
como pd
y matplotlib.pyplot
como plt
para usted.
- Utilice
pd.read_csv()
para importar'gdp_growth.csv'
y'djia.csv'
, para ambos establezca unDateTimeIndex
basado en la columna'date'
utilizandoparse_dates
yindex_col
, y asigne los resultados agdp_growth
ydjia
respectivamente, luego inspeccione utilizando.info()
. - Remuestree
djia
utilizando el alias de frecuencia'QS'
, agregue utilizando.first()
, y asigne adjia_quarterly
. - Aplique
.pct_change()
adjia_quarterly
y.mul()
por 100 para obtenerdjia_quarterly_return
. - Utilice
pd.concat()
para concatenargdp_growth
ydjia_quarterly_return
a lo largo deaxis=1
, y asigne adata
. Cambie el nombre de las columnas utilizando.columns
y las nuevas etiquetas'gdp'
y'djia'
, a continuación.plot()
los resultados.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando el código de muestra.
# Import and inspect gdp_growth here
gdp_growth = ____
# Import and inspect djia here
djia = ____
# Calculate djia quarterly returns here
djia_quarterly = ____
djia_quarterly_return = ____
# Concatenate, rename and plot djia_quarterly_return and gdp_growth here
data = ____