Visualice las correlaciones de los componentes de su índice
Para comprender mejor las características de los componentes de su índice, puede calcular las correlaciones de rentabilidad.
Utilice las cotizaciones diarias de las acciones o empresas de su índice y muestre un mapa térmico de las correlaciones de rentabilidad diarias.
Este ejercicio forma parte del curso
Manipulación de datos de series temporales en Python
Instrucciones de ejercicio
Ya hemos importado pandas como pd, matplotlib.pyplot como plt, y seaborn como sns. También hemos cargado las series históricas de precios de los componentes de su índice en la variable stock_prices.
- Inspeccione
stock_pricesutilizando.info(). - Calcule los rendimientos diarios de
stock_pricesy asigne el resultado areturns. - Calcule las correlaciones por pares para
returns, asígnelas acorrelationse imprima el resultado. - Trace un mapa térmico anotado en
seabornde las correlaciones de rentabilidad diarias con el título'Daily Return Correlations'.
Ejercicio interactivo práctico
Pruebe este ejercicio completando este código de muestra.
# Inspect stock_prices here
print(____)
# Calculate the daily returns
returns = ____
# Calculate and print the pairwise correlations
correlations = ____
print(____)
# Plot a heatmap of daily return correlations