Paseo aleatorio III
En este ejercicio, completarás tu simulación de paseo aleatorio utilizando la rentabilidad de las acciones de Facebook en los últimos cinco años. Empezarás con una muestra aleatoria de rendimientos como la que has generado en el último ejercicio y la utilizarás para crear una trayectoria aleatoria de precios de las acciones.
Este ejercicio forma parte del curso
Manipulación de datos de series temporales en Python
Instrucciones de ejercicio
Ya hemos importado pandas
como pd
, choice
y seed
de numpy.random
, y matplotlib.pyplot
como plt
. Hemos cargado el precio de Facebook como pd.DataFrame
en la variable fb
y una muestra aleatoria de rendimientos diarios de FB como pd.Series
en la variable random_walk
.
- Selecciona el primer precio de Facebook aplicando
.first('D')
afb.price
, y asígnalo astart
. - Añade 1 a
random_walk
y reasígnalo a sí mismo, luego.append()
random_walk
astart
y asigna esto arandom_price
. - Aplique
.cumprod()
arandom_price
y reasígnelo a sí mismo. - Inserte
random_price
como nueva columna etiquetadarandom
enfb
y trace el resultado.
Ejercicio interactivo práctico
Pruebe este ejercicio completando este código de muestra.
# Select fb start price here
start = ____
# Add 1 to random walk and append to start
random_walk = ____
random_price = ____
# Calculate cumulative product here
random_price = ____
# Insert into fb and plot
fb['random'] = ____