Diferencia de rendimiento frente al índice de referencia

En el vídeo, ha aprendido a calcular y trazar la diferencia de rendimiento de una acción en puntos porcentuales con respecto a un índice de referencia.

Comparemos la rentabilidad de Microsoft (MSFT) y Apple (AAPL) con la del S&P 500 en los últimos 10 años.

Este ejercicio forma parte del curso

Manipulación de datos de series temporales en Python

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Instrucciones del ejercicio

Ya hemos importado pandas como pd y matplotlib.pyplot como plt.

Cree la lista tickers que contiene los dos símbolos bursátiles.
Utilice pd.read_csv() para importar 'msft_aapl.csv' y 'sp500.csv', creando un DatetimeIndex para cada uno a partir de la columna 'date' utilizando parse_dates y index_col, y asigne el resultado a stocks y sp500, respectivamente.
Utilice pd.concat() para concatenar stocks y sp500 junto con axis=1, aplique .dropna() para eliminar todos los valores que faltan y asigne el resultado a data.
Normalice data dividiendo por el primer precio, multiplique por 100 y asigne el resultado a normalized.
Seleccione tickers de normalized, y reste normalized['SP500'] con la palabra clave axis=0 para alinear los índices, luego trace el resultado.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio completando el código de muestra.

# Create tickers
tickers = ____

# Import stock data here
stocks = ____

# Import index here
sp500 = ____

# Concatenate stocks and index here
data = ____

# Normalize data
normalized = ____

# Subtract the normalized index from the normalized stock prices, and plot the result

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