Representa la diferencia de rendimiento frente al índice de referencia

En el vídeo, aprendiste a calcular y representar la diferencia de rendimiento de una acción, en puntos porcentuales, con respecto a un índice de referencia.

Comparemos el rendimiento de Microsoft (MSFT) y Apple (AAPL) con el S&P 500 en los últimos 10 años.

Este ejercicio forma parte del curso

Manipulación de series temporales en Python

Ver curso

Instrucciones del ejercicio

Ya hemos importado pandas como pd y matplotlib.pyplot como plt.

Crea la lista tickers con los dos símbolos bursátiles.
Usa pd.read_csv() para importar 'msft_aapl.csv' y 'sp500.csv', creando un DatetimeIndex a partir de la columna 'date' con parse_dates e index_col, y asigna el resultado a stocks y sp500, respectivamente.
Usa pd.concat() para concatenar stocks y sp500 a lo largo de axis=1, aplica .dropna() para eliminar los valores faltantes y asigna el resultado a data.
Normaliza data dividiendo por el primer precio, multiplica por 100 y asigna la salida a normalized.
Selecciona tickers de normalized y resta normalized['SP500'] usando el argumento axis=0 para alinear los índices; después, representa el resultado.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Create tickers
tickers = ____

# Import stock data here
stocks = ____

# Import index here
sp500 = ____

# Concatenate stocks and index here
data = ____

# Normalize data
normalized = ____

# Subtract the normalized index from the normalized stock prices, and plot the result

Editar y ejecutar código