Comparar el rendimiento del índice con el índice de referencia II
El siguiente paso en el análisis del rendimiento de su índice es compararlo con un índice de referencia.
En el vídeo, hemos utilizado el S&P 500 como referencia. También puede utilizar el Promedio Industrial Dow Jones, que contiene los 30 mayores valores, y que también sería una referencia razonable para los mayores valores de todos los sectores en las tres bolsas.
Este ejercicio forma parte del curso
Manipulación de datos de series temporales en Python
Instrucciones del ejercicio
Ya hemos importado numpy como np, pandas como pd, matplotlib.pyplot como plt para usted. También hemos cargado su Índice y el Promedio Industrial Dow Jones (normalizado) en una variable llamada data.
- Inspeccione
datae imprima las cinco primeras filas. - Defina una función
multi_period_returnque tome como entradanumpyarrayde los rendimientos del periodo y devuelva el rendimiento total del periodo. Utiliza la fórmula del vídeo - suma 1 a la entrada, pasa el resultado anp.prod(), resta 1 y multiplica por 100. - Cree una ventana
.rolling()de longitud'360D'a partir dedata, y apliquemulti_period_return. Asignar arolling_return_360. - Trace
rolling_return_360utilizandotitle'Rolling 360D Return'.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Inspect data
print(____)
print(____)
# Create multi_period_return function here
def multi_period_return(r):
return (____) * 100
# Calculate rolling_return_360
rolling_return_360 = data.pct_change().____
# Plot rolling_return_360 here