Ya hemos importado pandas como pd y matplotlib.pyplot como plt. También hemos cargado los precios de Yahoo para los años 2013 a 2015, establecido la frecuencia a días hábiles y asignado el resultado a yahoo.

Crea una columna nueva llamada shifted_30 que contenga 'price' desplazado 30 días hábiles hacia el futuro.
Resta 'shifted_30' de 'price' y asigna el resultado a una nueva columna, 'change_30'.
Aplica .diff() estableciendo periods en 30 y asigna el resultado a una nueva columna, 'diff_30'.
Inspecciona las últimas cinco filas de yahoo para verificar el cálculo.
Resta diff_30 de change_30 usando el método .sub() e imprime el .value_counts() del resultado para mostrar que ambas columnas son iguales.

Desfases, variaciones y rendimientos en series de precios de acciones

Create Your Free Account