Saisonale Trends mit saisonaler Differenzierung entfernen
Für Zeitreihen mit saisonalen Trends kann saisonale Differenzierung angewendet werden, um diese periodischen Muster zu entfernen. Beispielsweise können Monatsdaten ein starkes Zwölfmonatsmuster aufweisen. In solchen Fällen sind Verhaltensänderungen von Jahr zu Jahr oft interessanter als Änderungen von Monat zu Monat, die weitgehend dem saisonalen Gesamtschema folgen.
Die Funktion diff(..., lag = s) berechnet die Differenz mit Verzögerung s bzw. die saisonale Änderung der Länge s. Für monatliche bzw. vierteljährliche Daten wären passende Werte für s entsprechend 12 oder 4. Die Funktion diff() hat mit lag = 1 standardmäßig die erste Differenzierung eingestellt. Ähnlich wie zuvor hat eine saisonal differenzierte Reihe s Beobachtungen weniger als die Originalreihe.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Zeitreihenanalyse in R
Anleitung zur Übung
- Die Zeitreihe
xist bereits geladen und in der nebenstehenden Abbildung zu sehen; sie reicht von unter -10 bis über +10. Wendediff(..., lag = 4)aufxan und speichere das Ergebnis alsdx. - Verwende
ts.plot(), um die transformierte Reihedxdarzustellen, und beachte den kleineren vertikalen Wertebereich der transformierten Daten. - Verwende zwei Aufrufe von
length(), um die Anzahl der Beobachtungen inxbzw.dxzu berechnen.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Generate a diff of x with lag = 4. Save this to dx
dx <-
# Plot dx
# View the length of x and dx, respectively