Schätze die Autokorrelationsfunktion (ACF) für eine Autoregression
Was, wenn du die Autokorrelationsfunktion aus deinen Daten schätzen musst? Dafür brauchst du den Befehl acf(), der Autokorrelationen ermittelt, indem er Verzögerungen (Lags) in deinen Daten untersucht. Standardmäßig erzeugt dieser Befehl eine Grafik der Beziehung zwischen der aktuellen Beobachtung und rückwärtsgerichteten Lags.
In dieser Übung verwendest du acf(), um die Autokorrelationsfunktion für drei neue simulierte AR-Reihen (x, y und z) zu schätzen. Diese Objekte haben Steigungsparameter von 0,5, 0,9 bzw. -0,75 und sind in der nebenstehenden Abbildung dargestellt.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Zeitreihenanalyse in R</Kurs>Übungsanweisungen
- Verwende drei Aufrufe von
acf(), um die ACF fürx,yundzzu berechnen.
Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Calculate the ACF for x
acf(___)
# Calculate the ACF for y
# Calculate the ACF for z