Autokorrelationsfunktion (ACF) für ein gleitendes Mittel schätzen
Nachdem du mit dem Befehl arima.sim() einige MA-Daten simuliert hast, willst du vielleicht die Autokorrelationsfunktionen (ACF) für deine Daten schätzen. Wie im vorherigen Kapitel kannst du den Befehl acf() verwenden, um Diagramme der Autokorrelation in deinen MA-Daten zu erzeugen.
In dieser Übung verwendest du acf(), um die ACF für drei simulierte MA-Reihen x, y und z zu schätzen. Diese Reihen haben Steigungsparameter von 0,4, 0,9 bzw. −0,75 und sind in der Abbildung rechts dargestellt.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Zeitreihenanalyse in R
Anleitung zur Übung
- Verwende drei Aufrufe von
acf(), um die Autokorrelationsfunktionen fürx,yundzzu schätzen.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Calculate ACF for x
acf(___)
# Calculate ACF for y
# Calculate ACF for z