Baue und backteste eine Trendfolge-Strategie
Zuvor hast du ein Signal mit zwei EMA-Indikatoren erstellt. Wenn der kurzfristige EMA größer ist als der langfristige EMA, ist das Signal 1, um Long-Positionen einzugehen. Umgekehrt, wenn der kurzfristige EMA kleiner ist als der langfristige EMA, ist das Signal -1, um Short-Positionen einzugehen. Jetzt setzt du mit deinem Signal eine Trendfolge-Strategie um und führst ein Backtesting mit der Google-Aktie durch.
Die historischen Preisdaten der Google-Aktie sind in price_data vorab geladen. Das Paket bt wurde für dich importiert. Außerdem steht dir signal aus der vorherigen Übung zur Verfügung.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Finanzhandel mit Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('EMA_crossover',
[____,
bt.algos.Rebalance()])