Konstruiere ein RSI-basiertes Signal
Zeit für deine erste Mean-Reversion-Strategie. Beim Mean-Reversion-Trading werden Signale genutzt, um Marktungleichgewichte zu erkennen: Du gehst long in überverkauften Märkten und short in überkauften Märkten.
Zuerst nutzt du den RSI-Indikator, um die Marktlage einzuschätzen und das Signal zu konstruieren. Fällt der RSI unter 30, gehst du long. Steigt der RSI über 70, gehst du short. Liegt der RSI zwischen 30 und 70, gehst du keine Position ein.
Der RSI-Indikator wurde bereits berechnet und in stock_rsi gespeichert. Die historischen Preisdaten der Google-Aktie wurden in price_data vorgeladen. Außerdem wurde das Paket bt für dich importiert.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Finanzhandel mit Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Construct the signal
signal[____ > ____] = -1
signal[____ < ____] = 1
signal[(____ <= ____) & (____ >= ____)] = 0