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Strategieleistung mit dem Sharpe-Verhältnis bewerten

Das Sharpe-Verhältnis ist ein risikoadjustiertes Renditemaß, entwickelt vom Nobelpreisträger William F. Sharpe. Es wird berechnet als durchschnittliche Rendite über dem risikofreien Zinssatz, geteilt durch die Standardabweichung der Überschussrendite.

Du berechnest und untersuchst das Sharpe-Verhältnis einer signalbasierten Strategie. Die Strategie erzeugt Long- oder Short-Signale mithilfe von zwei gleitenden Durchschnittsindikatoren und wurde mit 3-jährigen historischen Preisdaten der Google-Aktie rückgetestet. Die Backtest-Statistiken wurden in resInfo bereitgestellt.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Finanzhandel mit Python</Kurs>
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Übungsanweisungen

  • Hole dir die Jahresrendite und Volatilität aus resInfo und speichere sie in yearly_mean bzw. yearly_vol.
  • Berechne das Sharpe-Verhältnis manuell mit yearly_return und yearly_vol.
  • Gib das annualisierte Sharpe-Verhältnis aus, das direkt aus resInfo stammt.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Get annual return and volatility
yearly_return = ____
print('Annual return: %.2f'% yearly_return)
yearly_vol = ____
print('Annual volatility: %.2f'% yearly_vol)

# Calculate the Sharpe ratio manually
sharpe_ratio = ____ / ____
print('Sharpe ratio calculated: %.2f'% sharpe_ratio)

# Print the Sharpe ratio
print('Sharpe ratio %.2f'% ____)
Code bearbeiten und ausführen