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Renditeergebnisse eines Backtests prüfen

Du hast eine Trendfolge-Strategie mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt implementiert. Du hast sie mit historischen Amazon-Kursdaten von 2019 bis 2020 backgetestet; die Ergebnisgrafik siehst du rechts. Jetzt möchtest du die Renditestatistiken aus dem Backtest-Ergebnis prüfen.

Das bt-Backtest-Ergebnis wurde in bt_result bereitgestellt und ist einsatzbereit.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Finanzhandel mit Python</Kurs>
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Übungsanweisungen

  • Hole alle Backtest-Statistiken aus bt_result und speichere sie in resInfo.
  • Gib die täglichen, monatlichen und jährlichen Renditen aus resInfo aus.
  • Gib die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aus resInfo aus.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Obtain all backtest stats
resInfo = ____

# Get daily, monthly, and yearly returns
print('Daily return: %.4f'% ____)
print('Monthly return: %.4f'% ____)
print('Yearly return: %.4f'% ____)

# Get the compound annual growth rate
print('Compound annual growth rate: %.4f'% ____)
Code bearbeiten und ausführen