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Performance mit Drawdowns überprüfen

Du hast eine signalbasierte Strategie mit zwei gleitenden Durchschnittsindikatoren implementiert. Du hast einen Backtest mit historischen Kursdaten der Tesla-Aktie von 2019 bis 2020 durchgeführt; die Ergebnisgrafik siehst du rechts. Jetzt möchtest du die Strategie-Performance bewerten – insbesondere die Abwärtsvolatilität –, indem du die Drawdown-Ergebnisse aus dem Backtest prüfst.

Das bt-Backtest-Ergebnis wurde in bt_result bereitgestellt und ist einsatzbereit.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Finanzhandel mit Python</Kurs>
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Übungsanweisungen

  • Hole alle Backtest-Statistiken aus bt_result und speichere sie in resInfo.
  • Ermittle den durchschnittlichen Drawdown aus resInfo.
  • Ermittle die durchschnittlichen Drawdown-Tage aus resInfo.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Obtain all backtest stats
resInfo = ____

# Get the average drawdown
avg_drawdown = ____
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = ____
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)
Code bearbeiten und ausführen