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Führe ein Strategy-Benchmarking durch

Du fragst dich: Anstatt Energie ins aktive Trading einer Aktie zu stecken, was wäre, wenn du die Aktie einfach eine Zeit lang hältst? Erzielt deine aktive Trading-Strategie bessere Gewinne als eine passive Buy-and-Hold-Strategie? Um das zu beantworten, planst du einen Benchmarking-Test.

Das Paket bt wurde bereits für dich importiert. Außerdem wurden die historischen Kursdaten der Tesla-Aktie in price_data vorab geladen.

Zusätzlich wurden die drei Strategy-Backtests sma10, sma30, sma50 aus der vorherigen Übung vorab geladen und können direkt verwendet werden.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Finanzhandel mit Python</Kurs>
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Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

def buy_and_hold(price_data, name):
    # Define the benchmark strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [____,
                               bt.algos.SelectAll(),
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])
    # Return the backtest
    return ____(bt_strategy, price_data)
Code bearbeiten und ausführen