Vergleiche Renditeergebnisse mehrerer Strategien
Mit derselben Strategie, die einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet, hast du außerdem eine Strategieoptimierung durchgeführt, indem du die Lookback-Perioden des gleitenden Durchschnitts von 30 bis 50 Tagen variiert hast. Du hast beide Strategien mit historischen Kursdaten der Google-Aktie von 2017 bis 2020 rückgetestet. Jetzt willst du die Backtest-Ergebnisse vergleichen.
Die bt-Backtest-Ergebnisse beider Strategien wurden in bt_results bereitgestellt und sind einsatzbereit.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Finanzhandel mit Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Plot the backtest result
____(title='Backtest result')
plt.show()
# Get the lookback returns
lookback_returns = ____
print(lookback_returns)