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Calmar-Verhältnis berechnen und prüfen

Mach mit derselben Strategie weiter. Aus der vorherigen Übung weißt du, dass der durchschnittliche Drawdown ungefähr 11 % beträgt und die durchschnittliche Dauer 22 Tage. Jetzt möchtest du das Risiko-Rendite-Profil besser verstehen. Du planst, die CAGR und den maximalen Drawdown zu prüfen, daraus das Calmar-Verhältnis zu berechnen und das Ergebnis zu bewerten.

Das DataFrame resInfo, das alle Backtest-Statistiken enthält, wurde für dich bereitgestellt.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Finanzhandel mit Python</Kurs>
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Übungsanweisungen

  • Hole die annualisierte Wachstumsrate (CAGR) aus resInfo.
  • Hole den maximalen Drawdown aus resInfo.
  • Berechne das Calmar-Verhältnis mit cagr und max_drawdown.
  • Ermittle das Calmar-Verhältnis direkt aus resInfo und prüfe es.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)

# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)
Code bearbeiten und ausführen