Baue eine EMA-basierte Signalstrategie
Zuvor hast du eine SMA-basierte Signalstrategie implementiert. Jetzt fragst du dich, ob der EMA-Indikator (exponentieller gleitender Durchschnitt) die bessere Wahl ist, weil er sensibler auf jüngste Kursbewegungen reagiert. Außerdem möchtest du die Bibliothek talib nutzen, um den Indikator zu berechnen. Nachdem du auf eine EMA-basierte Signalstrategie umgestellt hast, führst du einen ähnlichen Backtest mit den Apple-Aktienkursdaten durch.
Die Pakete bt und talib wurden bereits importiert. Außerdem wurden die historischen Kursdaten der Apple-Aktie in price_data vorab geladen.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Finanzhandel mit Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Calculate the EMA
ema['Close'] = ____(price_data['Close'], ____)