Strategieperformance mit dem Sortino-Verhältnis bewerten
Das Sortino-Verhältnis ist die Überschussrendite über den risikofreien Zinssatz geteilt durch die Downside-Abweichung und misst damit die Überschussrendite pro „schlechter“ Volatilität. Anders gesagt: Es bestraft nicht die Volatilität positiver Überschussrenditen.
Du verwendest das Sortino-Verhältnis, um dieselbe Strategie wie in der vorherigen Übung zu bewerten und zu prüfen, ob sich ein anderes Bild ergibt. Zur Erinnerung: Die Strategie ist signalbasiert und nutzt zwei gleitende Durchschnittsindikatoren. Die Backtest-Statistik der Strategie mit Googles 3‑jährigen historischen Aktienkursdaten wurde in resInfo geladen. Die Sharpe-Verhältnisse wurden für dich ausgegeben und sind in der Konsole sichtbar.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Finanzhandel mit Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)