Erstelle und backteste eine Mean-Reversion-Strategie
Zuvor hast du mit dem RSI-Indikator ein Signal konstruiert. Wenn der RSI-Wert unter 30 fällt, ist das Signal 1, um Long-Positionen einzugehen. Steigt der RSI-Wert über 70, ist das Signal -1, um Short-Positionen einzugehen. Jetzt setzt du mit diesem Signal eine Mean-Reversion-Strategie um und führst einen Backtest auf die Google-Aktie durch.
Die historischen Preisdaten der Google-Aktie wurden in price_data vorab geladen. Außerdem wurde das Paket bt für dich importiert.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Finanzhandel mit Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('RSI_MeanReversion',
[____,
bt.algos.Rebalance()])