Führe eine Strategie-Optimierung durch
Du hast eine auf SMA basierende Signalstrategie zum Handel von Aktien. Allerdings bist du unsicher, welchen Lookback-Zeitraum du für die Berechnung des SMA verwenden sollst, um die Performance der Strategie zu optimieren. Du planst, mehrere Backtests mit unterschiedlichen Eingabeparametern durchzuführen. Außerdem möchtest du die Möglichkeit haben, die Strategie auf verschiedenen Aktien oder in unterschiedlichen historischen Zeiträumen zu bewerten.
Das Paket bt wurde bereits für dich importiert. Zudem wurden die historischen Preisdaten der Tesla-Aktie in price_data vorgeladen.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Finanzhandel mit Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
def signal_strategy(price_data, period, name):
# Calculate SMA
sma = price_data.____
# Define the signal-based Strategy
bt_strategy = bt.Strategy(name,
[____,
bt.algos.WeighEqually(),
bt.algos.Rebalance()])
# Return the backtest
return ____(bt_strategy, price_data)