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Bollinger-Bänder implementieren

Bollinger-Bänder sind Hüllkurven, die oberhalb und unterhalb eines einfachen gleitenden Durchschnitts des Preises verlaufen. Da der Abstand der Bänder auf der Standardabweichung basiert, passen sie sich an Schwankungen der Volatilität des zugrunde liegenden Preises an.

Um den Einfluss der Wahl der Standardabweichung auf Bollinger-Bänder besser zu verstehen, implementierst und plottest du zwei Sätze von Bollinger-Bändern auf demselben Datensatz.

Du verwendest historische Bitcoin-Preisdaten, die als bitcoin_data bereits geladen sind. Die Bibliothek talib wurde ebenfalls für dich importiert.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Finanzhandel mit Python</Kurs>
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Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Define the Bollinger Bands with 1-sd
upper_1sd, mid_1sd, lower_1sd = ____(bitcoin_data['Close'], 
                                     ____,
                                     ____,
                                     timeperiod=20)
# Plot the upper and lower Bollinger Bands 
plt.plot(bitcoin_data['Close'], color='green', label='Price')
plt.plot(____, color='tomato', label="Upper 1sd")
plt.plot(____, color='tomato', label='Lower 1sd')

# Customize and show the plot
plt.legend(loc='upper left')
plt.title('Bollinger Bands (1sd)')
plt.show()
Code bearbeiten und ausführen