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Den ADX berechnen

Der Average Directional Movement Index (ADX) wurde von J. Welles Wilder als Indikator für die Trendstärke entwickelt. Er kombiniert zwei andere Indikatoren, den Plus Directional Index (+DI) und den Minus Directional Indicator (−DI), und wird über aufwendige Berechnungen gewonnen. Mit Python kannst du ihn jedoch mit nur einer Codezeile berechnen. In dieser Übung implementierst du deinen ersten ADX-Indikator anhand täglicher Preisdaten der Tesla-Aktie.

Die historischen Tagespreise wurden in stock_data geladen. Außerdem wurde talib bereits für dich importiert.

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Finanzhandel mit Python</Kurs>
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Übungsanweisungen

  • Berechne den ADX mit der passenden Funktion aus talib und den Spalten High, Low und Close in stock_data. Speichere ihn in einer neuen Spalte ADX_14.
  • Berechne den ADX. Ändere diesmal den Standardzeitraum auf 21 und speichere das Ergebnis in einer neuen Spalte ADX_21.
  • Gib die letzten fünf Zeilen von stock_data aus.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Calculate the ADX with the default time period
stock_data['ADX_14'] = ____(stock_data['____'],
                            stock_data['____'], 
                            stock_data['____'])

# Calculate the ADX with the time period set to 21
stock_data['ADX_21'] = ____

# Print the last five rows
print(stock_data.____())
Code bearbeiten und ausführen