1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Oceňování a analýza dluhopisů v R
Connected

cvičení

Vykreslení výnosů amerických státních dluhopisů

Protože jsou podnikové dluhopisy rizikovější než americké státní dluhopisy, bezriziková sazba tvoří základní úroveň výnosu, který od nich investoři očekávají. Výnosy amerických státních dluhopisů však nejsou konstantní a mohou se v čase výrazně měnit. Přesvědčíš se o tom sám při pohledu na jejich vývoj za delší období.

V tomto cvičení použiješ balíček quantmod() k získání a vykreslení dat o výnosech 10letých amerických státních dluhopisů z databáze Federálního rezervního systému (FRED) za období od ledna 2006 do září 2016.

Příkaz getSymbols() z balíčku quantmod umožňuje přístup do databáze FRED – stačí zadat argument Symbols (v tomto případě "DGS10" pro 10leté americké státní dluhopisy). Nezapomeň také nastavit argument src na hodnotu "FRED" a auto.assign na FALSE.

Pokyny

100 XP
  • Načti balíček quantmod.
  • Pomocí funkce getSymbols() z balíčku quantmod získej data pro DGS10 z databáze FRED. Nezapomeň nastavit argument auto.assign na FALSE. Data ulož do proměnné t10yr.
  • Vyfiltruj data t10yr na období od ledna 2006 do září 2016 pomocí formátu data["date1/date2"].
  • Vykresli data t10yr pomocí připraveného kódu.