1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Oceňování a analýza dluhopisů v R
Connected

cvičení

Ocenění dluhopisu

V první kapitole jsi ocenil/a dluhopis postupným přístupem krok za krokem. V tomto cvičení oceníš dluhopis s nominální hodnotou 100 USD, kuponovou sazbou 3 % a dobou do splatnosti 8 let. Rozložíš peněžní toky dluhopisu a vypočítáš současnou hodnotu každého z nich pomocí výnosu Aaa, který jsi získal/a v předchozím cvičení.

Objekt aaa_yield je do tvého pracovního prostředí přednahráno s hodnotou 0.0341.

Pokyny

100 XP
  • Vytvoř objekt peněžních toků (cf) obsahující peněžní toky dluhopisu.
  • Pomocí data.frame() převeď cf na datový rámec, aby bylo možné přidat další proměnné potřebné pro analýzu.
  • Přidej časový ukazatel (cf$t) reprezentující roky 1 až 8 pomocí příkazu seq().
  • Vypočítej diskontní faktor (cf$pv_factor) na základě výnosu Moody's Aaa (aaa_yield) a časového ukazatele (cf$t).
  • Vypočítej současnou hodnotu každého peněžního toku (cf$pv) jako součin cf$cf a diskontního faktoru (cf$pv_factor).
  • Nakonec vypočítej cenu dluhopisu jako sum() současných hodnot jednotlivých peněžních toků.