1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Oceňování a analýza dluhopisů v R
Connected

cvičení

Výpočet PV01 pro 10% dluhopis

PV01 vypočítáš tak, že porovnáš hodnotu dluhopisu s hodnotou stejného dluhopisu, jehož výnos se změní o jeden bazický bod. V tomto cvičení vypočítáš PV01 dluhopisu s nominální hodnotou 100 $, 10% kuponem a dobou splatnosti 20 let při výnosu do splatnosti 10 %.

Použij funkci bondprc(), kterou jsi vytvořil/a v první kapitole – je předem načtena ve tvém pracovním prostoru. Ujisti se, že výsledek je kladné číslo.

Pokyny

100 XP
  • Vypočítej PV01 pomocí vzorce z videa. Pamatuj, že PV01 odpovídá rozdílu hodnot dvou dluhopisů. K výpočtu použij dvě volání funkce bondprc().
  • Aby byl výsledek správný, odečti dluhopis s YTM 10,00 % od dluhopisu s YTM 10,01 %.
  • Nezapomeň výsledek zabalit do abs(), aby byl výstup kladný.