1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Oceňování a analýza dluhopisů v R
Connected

cvičení

Odhad dopadu na cenu dluhopisu pomocí duration

Pokud známe duration dluhopisu, můžeme odhadnout jeho cenu při očekávané změně výnosu.

V tomto cvičení předpokládej, že se výnosy očekávají snížit o 1 %. Jaká je odhadovaná procentuální změna ceny a dolarová změna ceny na základě duration? Objekt px, který označuje cenu dluhopisu, je 100 USD a duration dluhopisu je 8.545937. Pro výpočet procentuální změny pomocí duration si vzpomeň na vzorec: $$-D * \Delta y$$

kde \(D\) je duration a \(\Delta y\) je změna výnosu.

Pro výpočet dolarové změny pomocí duration vynásob procentuální změnu aktuální cenou. Objekty px a duration vygenerované v předchozím cvičení jsou přednahrané v tvém pracovním prostředí.

Pokyny

100 XP
  • Odhadni procentuální změnu (duration_pct_change) na základě duration, pokud se očekává pokles výnosů o 1 %.
  • Odhadni dolarovou změnu (duration_dollar_change) na základě duration_pct_change a px, pokud se očekává pokles výnosů o 1 %.