1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Oceňování a analýza dluhopisů v R
Connected

cvičení

Odhad ceny dluhopisu pomocí durace a konvexity

V dřívějším cvičení jsi vypočítal/a změnu ceny v dolarech způsobenou durací ve výši 8,5459 a konvexitou ve výši 0,5826. Tyto dvě hodnoty jsou uloženy v objektech duration_dollar_change a convexity_dollar_change.

Připomeň si, že cena dluhopisu je 100 USD a je uložena v objektu px. V tomto cvičení vypočítáš odhadovanou změnu ceny na základě durace a konvexity a určíš odhadovanou novou cenu dluhopisu při poklesu výnosů o 1 %.

Předpokládejme, že durace dluhopisu vede k cenovému efektu 8.5459, který uložíme do objektu duration_dollar_change. Konvexita dluhopisu pak vede k cenovému efektu 0.5826, který uložíme do objektu convexity_dollar_change. V tomto cvičení efekty durace a konvexity sečteš a získáš odhadovanou cenu dluhopisu.

Pokyny

100 XP
  • Odhadni změnu ceny (price_change) způsobenou durací a konvexitou. K tomu sloučí duration_dollar_change s convexity_dollar_change.
  • Odhadni price na základě durace a konvexity. Tento vzorec bude podobný vzorci pro price_change, ale zahrne také aktuální cenu dluhopisu (px).