1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Oceňování a analýza dluhopisů v R
Connected

cvičení

Odhadovaná změna ceny pomocí durace a konvexity

V předchozích cvičeních jsi odhadl/a, že při nárůstu výnosů o 1 % bude dolarový efekt způsobený durací -6.790577 a dolarový efekt způsobený konvexitou 0.285045. Tyto dvě hodnoty jsou uloženy v objektech duration_dollar_change a convexity_dollar_change. Víš také, že aktuální cena dluhopisu je $97.17106, uložená v pracovním prostředí jako objekt px.

Vzpomeň si z třetí kapitoly, že přesné odhady ceny by měly zohledňovat jak duraci, tak konvexitu. V tomto cvičení vypočítáš odhadovanou změnu ceny na základě durace a konvexity. Potom vypočítáš novou odhadovanou cenu dluhopisu při nárůstu výnosů o 1 %.

Pokyny

100 XP
  • Odhadni celkovou změnu ceny při nárůstu výnosů o 1 % na základě duration_dollar_change a convexity_dollar_change. Výsledek ulož do proměnné price_change.
  • Pomocí price_change vypočítej new_price svého dluhopisu!