Odhadovaná změna ceny pomocí durace a konvexity
V předchozích cvičeních jsi odhadl/a, že při nárůstu výnosů o 1 % bude dolarový efekt způsobený durací -6.790577 a dolarový efekt způsobený konvexitou 0.285045. Tyto dvě hodnoty jsou uloženy v objektech duration_dollar_change a convexity_dollar_change. Víš také, že aktuální cena dluhopisu je $97.17106, uložená v pracovním prostředí jako objekt px.
Vzpomeň si z třetí kapitoly, že přesné odhady ceny by měly zohledňovat jak duraci, tak konvexitu. V tomto cvičení vypočítáš odhadovanou změnu ceny na základě durace a konvexity. Potom vypočítáš novou odhadovanou cenu dluhopisu při nárůstu výnosů o 1 %.
Toto cvičení je součástí kurzu
Oceňování a analýza dluhopisů v R
Pokyny k cvičení
- Odhadni celkovou změnu ceny při nárůstu výnosů o 1 % na základě
duration_dollar_changeaconvexity_dollar_change. Výsledek ulož do proměnnéprice_change. - Pomocí
price_changevypočítejnew_pricesvého dluhopisu!
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Estimate price_change
price_change <- ___ + ___
price_change
# Estimate new_price
new_price <- ___ + ___ + ___
new_price