Začněte nyníZačněte zdarma

Výnos Moody's Baa indexu

V předchozí kapitole jsi ocenil/a dluhopis s nominální hodnotou 100 $, kupónovou sazbou 5 % a dobou do splatnosti 5 let. Předpokládal/a jsi přitom výnos do splatnosti ve výši 6 %. Jak zaznělo ve videu, výnos dluhopisu lze odhadnout na základě výnosů srovnatelných dluhopisů.

V tomto cvičení budeme předpokládat, že oceňovaný dluhopis má úvěrový rating Baa od agentury Moody's a bude vydán 30. září 2016. S těmito informacemi můžeš použít balíček quantmod v R a zjistit výnos Moody's Baa indexu (použij ticker "DBAA" se zdrojem src = "FRED") k 30. září 2016.

Toto cvičení je součástí kurzu

Oceňování a analýza dluhopisů v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

  • Pomocí library() načti balíček quantmod.
  • Pomocí getSymbols() stáhni data Moody's Baa indexu ("DBAA"). Výsledek ulož do proměnné baa.
  • Pomocí hranatých závorek zjisti výnos proměnné baa k 30. září 2016. Výsledek ulož do proměnné baa_yield.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Load quantmod library


# Obtain Moody's Baa index data
baa <- getSymbols("___", src = "FRED", auto.assign = FALSE)

# Identify 9/30/16 yield
baa_yield <- baa["___"]

baa_yield
Upravit a spustit kód