1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Oceňování a analýza dluhopisů v R
Connected

cvičení

Odhad vlivu konvexity na cenu dluhopisu

Teď, když jsi vypočítal/a konvexitu svého dluhopisu, můžeš odhadnout, jak konvexita ovlivňuje jeho cenu.

Konkrétně si vzpomeň z videa, že procentní změna na základě konvexity se vypočítá jako

$$0.5 * convexity * (\Delta y)^2$$

kde \(\Delta y\) je očekávaná změna výnosu. Změna v dolarech na základě konvexity se rovná procentní změně vynásobené aktuální cenou \(P\).

Pro toto cvičení předpokládej, že výnosy klesnou o 1 %.

Objekt convexity, který jsi vypočítal/a v předchozím cvičení jako 116,521, a objekt px, který představuje cenu dluhopisu 100 $, jsou předem načteny v tvém pracovním prostředí.

Pokyny

100 XP
  • Odhadni procentní změnu (convexity_pct_change) na základě convexity při poklesu výnosů o 1 %.
  • Odhadni změnu v dolarech (convexity_dollar_change) na základě convexity při poklesu výnosů o 1 %.