1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Oceňování a analýza dluhopisů v R
Connected

cvičení

Použití funkce uniroot k nalezení YTM

Metoda pokus–omyl je velmi zdlouhavý přístup. Lepší alternativou je použít algoritmus, který práci udělá za tebe. V tomto konkrétním případě jde o nalezení kořene funkce.

V tomto cvičení použiješ funkci uniroot() k nalezení tohoto kořene.

Funkce uniroot() vyžaduje, abys sestavil/a vektor peněžních toků cf, jehož první prvek tvoří cena dluhopisu (jako záporné číslo) a zbývající prvky představují peněžní toky, které od dluhopisu očekáváš (tj. kuponové platby a splátka jistiny).

Připomeň si, že cena dluhopisu je 95,79 \(, nominální hodnota je 100 \), kuponová sazba 5 % a dluhopis má 5 let do splatnosti.

Pokyny

100 XP
  • Vytvoř vektor peněžních toků cf, který obsahuje počáteční cenu dluhopisu (zápornou) a platby až do splatnosti (kladné).
  • Pomocí předpřipraveného kódu vytvoř jednoduchou funkci pro ocenění dluhopisu bval(), která vypočítá hodnotu dluhopisu v každém časovém období.
  • Pomocí předpřipraveného kódu vytvoř funkci ytm() s využitím uniroot().
  • Zavolej ytm() se svým vektorem cf a zjisti výnos dluhopisu do splatnosti.