1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. ARIMA modely v Pythonu
Connected

cvičení

Souhrnné diagnostické statistiky

Je důležité vědět, kdy se vrátit zpět a přehodnotit návrh modelu. V tomto cvičení použiješ statistiky testů reziduí ze souhrnné tabulky výsledků, abys určil/a, zda model dobře pasuje na danou časovou řadu.

Here is a reminder of the tests in the model summary:

Test Nulová hypotéza Název p-hodnoty
Ljung-Box V reziduích nejsou žádné korelace
 Prob(Q)
Jarque-Bera Rezidua mají normální rozdělení Prob(JB)

V prostředí máš k dispozici neznámou časovou řadu df a třídu modelu ARIMA.

Pokyny 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Natrénuj model ARMA(3,1) na časové řadě df.
  • Vypiš souhrnnou tabulku modelu.