Další transformace

Diferencování by mělo být první transformací, kterou vyzkoušíš, aby ses dostal/a k stacionaritě časové řady. Někdy to ale není ta nejlepší volba.

Klasickým způsobem transformace akciových časových řad je logaritmický výnos. Vypočítá se takto: $$log\_return ( y_t ) = log \left( \frac{y_t}{y_{t-1}} \right)$$

Časová řada akcií Amazonu je již načtena jako amazon. Logaritmický výnos tohoto DataFrame vypočítáš tak, že dosadíš:

$y_t \rightarrow$ amazon
$y_{t-1} \rightarrow$ amazon.shift(1)
$log() \rightarrow$ np.log()

V tomto cvičení porovnáš transformaci pomocí logaritmického výnosu a diferenci prvního řádu časové řady akcií Amazonu, abys zjistil/a, která z nich lépe zajišťuje stacionaritu.

Vypočítej první diferenci časové řady amazon pro ověření stacionarity a odstraň hodnoty NaN.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny 1/2

cvičení