Další transformace
Diferencování by mělo být první transformací, kterou vyzkoušíš, aby ses dostal/a k stacionaritě časové řady. Někdy to ale není ta nejlepší volba.
Klasickým způsobem transformace akciových časových řad je logaritmický výnos. Vypočítá se takto: $$log\_return ( y_t ) = log \left( \frac{y_t}{y_{t-1}} \right)$$
Časová řada akcií Amazonu je již načtena jako amazon. Logaritmický výnos tohoto DataFrame vypočítáš tak, že dosadíš:
- \(y_t \rightarrow\)
amazon - \(y_{t-1} \rightarrow\)
amazon.shift(1) - \(log() \rightarrow\)
np.log()
V tomto cvičení porovnáš transformaci pomocí logaritmického výnosu a diferenci prvního řádu časové řady akcií Amazonu, abys zjistil/a, která z nich lépe zajišťuje stacionaritu.
Toto cvičení je součástí kurzu
ARIMA modely v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Calculate the first difference and drop the nans
amazon_diff = ____
amazon_diff = amazon_diff.dropna()
# Run test and print
result_diff = adfuller(amazon_diff['close'])
print(result_diff)