Diferencování a fitování ARMA
V tomto cvičení nafituješ model ARMA na dataset akcií Amazonu. Jak jsi viděl/a dříve, jde o nestacionární dataset. Pomocí diferencování ho převedeš na stacionární, aby bylo možné model ARMA nafitovat.
V další části vytvoříš předpověď diferencí a na jejím základě odhadneš skutečné hodnoty.
Časová řada akcií Amazonu je v tvém prostředí dostupná jako amazon. K dispozici je také třída modelu ARIMA.
Toto cvičení je součástí kurzu
ARIMA modely v Pythonu
Pokyny k cvičení
- Použij metodu
.diff()naamazon, aby ses dostal/a ke stacionární časové řadě pomocí první diference. Nezapomeň odstranit hodnotyNaNmetodou.dropna(). - Vytvoř model ARMA(2,2) pomocí třídy
ARIMAa předej mu stacionární data. - Nafituj model.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Take the first difference of the data
amazon_diff = amazon.____
# Create ARMA(2,2) model
arma = ____
# Fit model
arma_results = ____
# Print fit summary
print(arma_results.summary())