Моделювання випадкового блукання

Стохастичні або випадкові рухи використовують у фізиці для моделювання руху частинок і рідин, у математиці — для опису фрактальної поведінки, а у фінансах — для опису руху цін на ринку.

Скористайтеся функцією np.random.normal() щоб змоделювати випадкове блукання для нафтового ETF USO з сталою середньою денною дохідністю (mu) та середньою денною волатильністю (vol) протягом T торгових днів.

Ця вправа є частиною курсу

Вступ до керування ризиком портфеля в Python

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Встановіть кількість змодельованих днів (T) рівною 252, а початкову ціну акції (S0) — 10.
Обчисліть T випадкових нормальних значень за допомогою np.random.normal(), передавши mu, vol і T як параметри, потім додайте 1 до значень і присвойте результат до rand_rets.
Обчисліть випадкове блукання, перемноживши rand_rets.cumprod() на початкову ціну акції та присвойте результат до forecasted_values.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Set the simulation parameters
mu = np.mean(StockReturns)
vol = np.std(StockReturns)
T = ____
S0 = ____

# Add one to the random returns
rand_rets = ____ + 1

# Forecasted random walk
forecasted_values = ____

# Plot the random walk
plt.plot(range(0, T), forecasted_values)
plt.show()

Редагувати та запускати код