Четвертий момент: ексцес
Нарешті, щоб обчислити четвертий момент розподілу, можна використати функцію kurtosis() з scipy.stats.
Зверніть увагу, що ця функція повертає саме надлишковий ексцес (excess kurtosis), а не сам 4-й момент. Щоб отримати ексцес, просто додайте 3 до значення надлишкового ексцесу, яке повертає kurtosis().
clean_returns з попередньої вправи доступний у вашому середовищі.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до керування ризиком портфеля в Python
Інструкції до вправи
- Імпортуйте
kurtosisзscipy.stats. - Використайте
clean_returns, щоб обчислитиexcess_kurtosis. - Виведіть
fourth_momentзexcess_kurtosis.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Import kurtosis from scipy.stats
from ____ import ____
# Calculate the excess kurtosis of the returns distribution
excess_kurtosis = ____
print(excess_kurtosis)
# Derive the true fourth moment of the returns distribution
fourth_moment = ____
print(fourth_moment)