Третій момент: асиметрія
Щоб обчислити третій момент, або асиметрію розподілу доходностей у Python, скористайтеся функцією skew() з scipy.stats.
Пам'ятайте: від'ємна асиметрія відповідає кривій, що «завалюється» праворуч, а додатна — ліворуч. У фінансах зазвичай бажана додатна асиметрія, адже це означає підвищену ймовірність великих позитивних доходностей, тоді як від'ємні доходності більш щільно згруповані та передбачувані.
StockPrices з попередньої вправи доступний у вашому робочому середовищі.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до керування ризиком портфеля в Python
Інструкції до вправи
- Імпортуйте
skewзscipy.stats. - Приберіть пропущені значення у стовпці
'Returns', щоб уникнути помилок. - Обчисліть асиметрію для
clean_returns.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____
# Drop the missing values
clean_returns = ____
# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)