Стандартне відхилення портфеля
Щоб обчислити волатильність портфеля, вам знадобляться матриця коваріацій, ваги портфеля та знання операції транспонування. Транспонування масиву numpy можна виконати за допомогою атрибута .T. Функція np.dot() обчислює скалярний добуток двох масивів.
Формула волатильності портфеля:
$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$
- \( \sigma_{Portfolio} \): волатильність портфеля
- \( \Sigma \): матриця коваріацій доходностей
- w: ваги портфеля (\( w_T \) — транспоновані ваги портфеля)
- \( \cdot \) оператор скалярного множення
portfolio_weights і cov_mat_annual доступні у вашому робочому середовищі.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до керування ризиком портфеля в Python
Інструкції до вправи
Обчисліть волатильність портфеля, використовуючи portfolio_weights, за наведеною вище формулою.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Import numpy as np
import numpy as np
# Calculate the portfolio standard deviation
portfolio_volatility = ____(np.dot(portfolio_weights.T, np.dot(cov_mat_annual, portfolio_weights)))
print(portfolio_volatility)